【摘 要】改革开放以来，辽宁省经济飞速发展。同时，辽宁的对外贸易也出现了快速的增长。针对理论界关于对外贸易是否促进经济发展的争论，本文从定量的角度对辽宁省对外贸易与经济发展的关系进行实证研究，并从进口和出口两个方面进行探究，通过建立经济模型，运用时间序列的平稳性检验、协整性检验、granger因果关系检验、误差修正模型等方法对辽宁省对外贸易与经济增长的关系进行计量分析，判断对外贸易是如何影响辽宁省经济发展的。
【关键词】对外贸易；经济发展；granger因果关系检验
对外开放政策实施以来，辽宁省经济伴随着对外贸易的迅速扩大而高速增长。在1978年至2011年的30年间，辽宁省生产总值从229.2亿元猛增至22025.9亿元，增长了约96.1倍，年均增长率达到了10.0%以上。同时，由于进出口贸易的迅速增长以及对外开放水平的不断提高，对外贸易在国民生产总值里所占的比重也不断上升。1978年，辽宁省对外贸易商品进出口总额为15.9亿美元，占国内生产总值的11.7%，到2011年，商品进出口总额增长为959.6亿美元，占辽宁省国内生产总值的比重已经升至27.9%[1]。这些数值反映了对外贸易对辽宁省的经济影响力己经越来越大，成为支持辽宁省国民经济持续、快速、健康增长的一个重要因素。因而对辽宁省对外贸易与经济增长关系进行实证研究具有较强的现实意义。
一、国内外研究现状
1.国外研究现状
自二十世纪六十年代以来，西方经济学家分别站在不同的立场、以不同的理论基础对对外贸易与经济增长关系问题进行了系统的论述与分析，在众多理论中梳理出以下三种观点：促进论，阻碍论和折中论。
促进论。英国古典经济学家亚当·斯密最早研究对外贸易与经济发展相互关系问题，他提出的“剩余产品出口”模型和动态生产率理论，对日后的理论发展有重要影响[2]。1937年，英国学者罗伯特逊提出“对外贸易是经济增长发动机”，这一命题主要着眼点在于阐述后进国家可以通过对外贸易特别是出口来带动本国经济的增长[3]。
折中论。1970年，欧文·克拉维斯在发表的《贸易是经济增长的侍女：19世纪与20世纪的相似点》中指出：19世纪经济取得成功的国家几乎都不是以出口主导型增长为其标志，而经济发展不成功的国家在19世纪倒有过相当大的出口扩展。他认为，应该把贸易扩展形容为成功的经济增长的侍女，而不是经济增长的自主发动机[4]。
阻碍论。以普雷维什和辛格为代表的“中心—外围论”，从贸易条件恶化的角度分析，认为当今的国际经济体制是以发达的资本主义国家为中心，控制着由发展中国家组成的外围地带，外围国家只能顺应中心国家的发展[5]。这种依附关系在对外贸易方面则表现为，发展中国家进行对外贸易非但不能促进经济的增长，反而是造成发展中国家经济不发达的原因。
2.国内研究现状
虽然到目前为止，我国的经济学界还尚未提出一个有创造性的、独立的对外贸易与经济增长理论。但是经过多年来的探索和学习，尤其是改革开放以来，针对我国出现的一系列贸易问题，学者们各自使用不同的方法，选择不同的样本数据，提出了自己的观点。
（1）从全局的角度对中国经济的整体发展情况与对外贸易的关系进行论证
袁知英、李占风（2009）通过建立联立方程模型和脉冲响应函数，对1978-2006年我国经济的历史数据进行分析，得出结论：经济增长对净出口、居民消费和投资都产生正向影响，且经济增长对净出口的影响最大，居民消费次之。
（2）从区域经济角度出发，验证对外贸易对区域经济的影响
王佳（2011）运用计量方法包括建立var模型、平稳性检验（adf检验）、协整检验、方差分解以及脉冲反应函数对山东省对外贸易和经济增长的发展状况进行定量的实证分析。
（3）从服务贸易角度，探寻我国对外贸易经济增长模式
林发勤、唐宜红（2009）认为，影响我国对外贸易经济增长模式的四点问题：第一，我国整体贸易结构不合理，服务贸易的发展相对滞后；第二，货物贸易的增长方式以粗放型为主；第三，货物贸易的出口贸易方式加工贸易占主导地位，不利于技术创新；第四，服务贸易的竞争力相对较弱。
（4）从进口、出口贸易角度分别进行论证
黄凌莹（2008）对我国1978-2006年的进口、出口贸易与国内生产总
值进行协整分析，结论表明它们之间存在着长期稳定的动态均衡关系，并基于误差修正模型的因果关系检验得出进口、出口贸易对经济增长具有促进作用。
综观上述研究观点，不难发现：
首先，关于对外贸易与经济增长的理论研究方面主要是基于一些特定假设而提出的，对于特定国家、特定地区并不一定适用；其次，相关实证研究方面，学者们注重进出口和各地区经济情况的差异性，将视角由进出口总量与经济增长的关系研究转向进口、出口分别与经济增长的关系进行分析，由一国的贸易与经济增长的关系转向单个省区的外贸与经济增长的关系研究，这两种转变更具有现实意义；再次，对进、出口和gdp的关系进行简单的线性回归分析是不恰当的。这是因为进、出口和gdp均为非平稳序列，对非平稳序列直接进行线性回归，容易产生伪回归问题[6]，从而导致回归模型回归的结果毫无解释意义；最后，相关关系并非因果关系。进出口与经济增长的正相关关系，有可能是因为进出口扩张促进了经济增长，也有可能是因为经济增长推动了进出口的增加。
二、辽宁省对外贸易与经济发展关系的实证研究
1.辽宁省进出口总额与经济增长的关系
（1）数据的选取与建模
本文的数据主要选取1990-2011年《辽宁省统计年鉴》（09年的数据由于受08年美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，导致我省外贸总额大幅下降，为避免影响分析结果的准确性将其剔除），gdp代表辽宁省国内生产总值；z代表进出口总额；ex代表出口额；im代表进口额。为消除时间序列中存在的异方差现象，对变量进行对数变换，变换后不改变原序列的协整关系[7]。数据详细见表2.1：
表2.1 辽宁省gdp与进出口总额
年份 lgdp lz lex lim
1990 6.968568 4.146304 4.027136 1.960095
1991 7.090160 4.209160 4.055257 2.261763
1992 7.295056 4.338597 4.123903 2.694627
1993 7.606288 4.437934 4.128746 3.113515
1994 7.808648 4.574711 4.229749 3.342862
1995 7.935015 4.699571 4.41401 3.306887
1996 8.057599 4.722953 4.423648 3.370738
1997 8.183816 4.864453 4.487512 3.706228
1998 8.264028 4.847332 4.388257 3.848018
1999 8.336079 4.922168 4.406719 4.012773
2000 8.448722 5.248076 4.68675 4.403054
2001 8.523791 5.293807 4.710431 4.477337
2002 8.604874 5.381739 4.817859 4.540098
2003 8.699931 5.581991 4.985659 4.781641
2004 8.805675 5.841804 5.242805 5.044715
2005 8.993092 6.016401 5.457029 5.168778
2006 9.138253 6.181878 5.646153 5.301811
2007 9.320476 6.388057 5.867318 5.486869
2008 9.522857 6.585344 6.041444 5.71637
2010 9.823215 6.692952 6.066572 5.928258
2011 10.009050 6.866517 6.235195 6.107468
资料来源：1978-2012《辽宁统计年鉴》整理
研究模型的构建：以辽宁省第t年全年国内生产总值的自然对数lgdp作为被解释变量，以辽宁省第t年全年进出口总额的自然对数lz作为解释变量，建立如下模型：
（2.1）
（2）时间序列的平稳性检验
在进行变量间的内部关系研究时，只有变量间是同阶单整的才会有意义，因此我们首先对lgdp与lz进行adf单位根检验来检验两个变量间的平稳性。时间序列lgdp、lz经过二阶差分后平稳，lgdp、lz同为二阶单整序列。因此，可以进一步检验变量之间的协整关系。
（3）协整性检验
为了分析lgdp与lz之间是否存在协整关系，我们先做两个变量之间的回归，得出残差项，然后对回归残差进行平稳性检验。以lgdp为被解释变量，lz为解释变量，用ols回归方法估计回归模型如下：
（2.2）
（13.3638） （20.67867）
r2=0.957457 f=427.6075 d.w=0.31779
此方程的拟合优度良好，设et为lgdp与lz的回归残差，下面我们对et用adf检验进行单位根检验。
残差e的adf检验值小于a=5%的显著性水平下的临界值，在95%的置信区间内，拒绝原假设，残差序列没有单位根是平稳序列，说明lgdp与lz具有长期稳定的协整关系。由此
可以说明，从长期来看，辽宁省的国内生产总值与进出口总额之间具有较强的相关关系。
（4）lgdp与lz之间的granger因果关系检验
表2.2 lgdp与lz之间的granger因果关系检验
lags：1
null hypothesis： obs f-statistic prob.
lz does not granger cause lgdp 20 7.4309 0.01437
lgdp does not granger cause lz 0.38064 0.54544
lags：2
null hypothesis： obs f-statistic prob.
lz does not granger cause lgdp 19 8.60268 0.00366
lgdp does not granger cause lz 0.36041 0.70368
lags：3
null hypothesis： obs f-statistic prob.
lz does not granger cause lgdp 18 12.8189 0.00065
lgdp does not granger cause lz 0.37992 0.76945
由表2.2的检验结果发现，我们分别对三个滞后期的辽宁省国内生产总值lgdp与lz进行了granger因果关系检验，得出的结论是：lz是lgdp的granger原因，而lgdp不是lz的granger原因。综上所述，对外贸易拉动经济增长，而辽宁省经济增长对对外贸易的促进作用不强，它们之间只具有单项的granger因果关系。
2.辽宁省出口额、进口额与经济增长的关系
（1）数据的选取与建模
数据主要选取1990-2011年《辽宁省统计年鉴》（剔除09年数据），并且进行了简单的数据处理。各经济数据详细见表2.1。
研究模型的构建：以第t年辽宁省全年国内生产总值的自然对数lgdp为被解释变量，以辽宁省第t年全年出口额、进口额的自然对数lex、lim为解释变量，建立多元回归模型如下：
（2.3）
（2）平稳性检验
我们对lgdp、lex和lim进行adf单位根检验来检验各变量间的平稳性。时间序列lgdp、lex和lim经过二阶差分后平稳，lgdp、lex和lim同为二阶单整序列。因此，可以进一步检验变量之间的协整关系。
（3）协整性检验
首先，分析lgdp与lex之间是否存在协整关系，我们先做变量之间的回归，以lgdp为被解释变量，lex为解释变量，用ols回归方法估计回归模型如下：
（2.4）
（7.95187） （14.03909）
r2=0.912076 f=197.0959 d.w=0.281891
设et为lgdp和lex的回归残差，对et用adf检验进行单位根检验。
残差e的adf检验值小于a=5%的显著性水平下的临界值，在95%的置信区间内，拒绝原假设，残差序列没有单位根是平稳序列，说明lgdp与lex具有长期稳定的协整关系。由此可以说明，从长期来看，辽宁省的国内生产总值与出口额具有较强的相关关系。
其次，分析lgdp与lim之间是否存在协整关系，先做变量之间的回归，以lgdp为被解释变量，lim为解释变量，用ols回归方法估计回归模型如下：
（2.5）
（53.43141） （29.47346）
r2=0.978596， f=868.6850 d.w=0.475823
设et为lgdp和lim的回归残差，对et用adf检验进行单位根检验。
结果同上，残差序列没有单位根是平稳序列，说明lgdp与lim具有长期稳定协整关系。由此检验结果可知，从长期来看，辽宁省的国内生产总值与进口额具有一定的相关关系。为了更进一步研究各变量之间的相关关系，下面对lgdp与各变量进行granger因果检验，做进一步的验证分析。
（4）lgdp与lex、lim之间的granger因果关系检验
由表2.3检验结果可知：首先，分析gdp与lex之间的granger因果关系：对三个滞后期的lgdp与lex进行了granger因果关系检验，都得出相同的结论：lex是lgdp的granger原因，而lgdp不是lex的granger原因，它们之间只具有单向的granger因果关系。其次，分析gdp与lim之间的granger因果关系：同样对三个滞后期的lgdp与lim进行了granger因果关系检验，得出结论：它们之间不存在因果关系。
表2.3 granger因果关系检验
lags：1
null hypothesis： obs f-statistic prob.
lex does not granger cause lgdp 20 17.0841 0.00069
lgdp does not granger cause lex 0.79552 0.38489
lim does not granger cause lgdp 20 0.12587 0.72711
lgdp does not granger cause lim 0.19223 0.66659
lags：2
null hypothesis： obs f-statistic pr
ob.
lex does not granger cause lgdp 19 11.3181 0.00119
lgdp does not granger cause lex 0.33202 0.72297
lim does not granger cause lgdp 19 0.42203 0.66379
lgdp does not granger cause lim 0.49952 0.61723
lags：3
null hypothesis： obs f-statistic prob.
lex does not granger cause lgdp 18 11.4779 0.00103
lgdp does not granger cause lex 0.23232 0.87198
lim does not granger cause lgdp 18 0.29196 0.83039
lgdp does not granger cause lim 1.71752 0.22092
综上所述，辽宁省的国内生产总值与进口额、出口额具有长期稳定的关系，但是促使我省经济快速发展的真正原因是出口的推动，进口并不是最重要的原因。
三、结论与对策
1.结论
由协整性检验可知，辽宁省的国内生产总值与出口额、进口额和进出口总额具有长期的协整均衡关系。再由回归结果可知，进出口总额与gdp之间的相关系数为0.959031具有很强的正相关性，出口额与gdp之间的相关系数为1.101501，而进口额与gdp的相关系数为0.695191，由此可以得出，进出口总额、出口额与gdp之间具有高度的相关性，而进口额与gdp之间的相关性比较低。
由granger因果关系检验可知，对外贸易进出口总额对辽宁省经济增长具有很强的推动作用，而我省经济增长对对外贸易进出口总额没有拉动作用；辽宁省国内生产总值gdp的增加与出口额具有单向的因果关系，即出口额推动我省经济的增长；而我省国内生产总值gdp与进口额不具有明显的因果关系。由此我们可以看出，促使我省经济快速发展的真正原因是出口的推动，进口并不是最重要的原因。
2.对策
（1）协调好经济发展和出口的关系
根据本文的实证分析结论，得出出口对我省经济增长的推动作用是显著的，今后如何进一步发挥出口的推动作用，需要注意以下几点问题：首先，实施贸易伙伴多元化战略。其次，实施加工贸易升级战略。最后，加快出口产业的升级，大力发展出口优势产业，培育新的出口增长点。
（2）重视进口的作用，鼓励先进技术和先进设备的进口
实证结果表明：从长期来看，辽宁省出口对经济增长具有很强的促进作用，而进口对辽宁省经济增长的促进作用不显著；而从短期看，进口对辽宁省经济增长具有正向的推动作用。
因此，应在充分发挥出口带动经济增长的基础上，依据经济发展的需要适时调整进口策略，继续支持紧缺原料和资源的进口，限制科技含量低的产品和要素的进口，积极鼓励引进国外的先进设备、技术和创新成果以加快产业结构的优化和升级，促进经济集约化增长，提高要素生产效率，进而提高外贸对经济增长的促进作用。
（3）以区域创新促进外贸新的发展
“五点一线”沿海经济带开发建设战略的实施，是实现辽宁老工业基地振兴的必然要求，也是扩大辽宁对外开放的重要举措。
参考文献：
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[7]张丽华.湖北省对外贸易与经济增长的实证分析[j].国际贸易问题，2008（05）.
[8]oxley，l.cointegration，causality and export-led growth in portugal[j].economics letters，1993（43）：160-17.
作者简介：
王杨，博士，大连交通大学管理学院教授。
景远，硕士研究生。
